Đường trung bình MA (Moving Averages)

0
718
Đường trung bình MA 0

Đường trung bình MA là cách làm phẳng biến động giá theo thời gian. Nghĩa là bạn lấy giá trị trung bình của giá đóng trong một khoảng thời gian “x”.

Giống như mọi công cụ, nó được sử dụng để hỗ trợ chúng ta tiên đoán giá trong tương lai. Nhìn vào độ dốc của đường trung bình bạn có thể đoán giá sẽ biến đổi như thế nào.

Có nhiều kiểu đường trung bình khác nhau, và mỗi kiểu có các mức làm phẳng riêng. Nói chung, đường trung bình phẳng hơn thì phản ánh sự biến động giá chậm hơn. Các đường trung bình với số khoảng thời gian dài hơn thì phẳng hơn so với số khoảng thời gian ngắn.

1.Đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average – SMA)

Là kiểu đường trung bình đơn giản nhất, được tính bằng tổng các giá đóng trong số khoảng thời gian “x” và chia cho “x”. Ví dụ: Nếu bạn vẽ một đường trung bình đơn giản cho số khoảng thời gian là 5 trên một biểu đồ 1 giờ, bạn sẽ cộng giá đóng của 5 giờ và chia cho 5 và như vậy bạn có một đường trung bình đơn giản.

Hầu hết các công cụ vẽ đồ thị sẽ thực hiện tất cả việc tính toán cho bạn. Chúng ta phải biết cách tính toán một đường trung bình đơn giản bởi vì điều này quan trọng để bạn hiểu cách một đường trung bình được tính toán. Nếu bạn hiểu cách mỗi đường trung bình được tính toán, bạn có thể đưa ra quyết định của riêng bạn nên chọn kiểu nào thì tốt hơn.

Giống như bất kỳ công cụ khác, các đường trung bình hoạt động như một bộ delay (làm trễ). Bởi vì bạn đang lấy giá trị trung bình của giá, bạn thực sự chỉ đang xem dự báo giá tương lai và không phải là một cái nhìn chắc chắn của tương lai.

Đường trung bình 1Đây là một ví dụ về cách các đường trung bình làm phẳng hoạt động giá cả. Trên đồ thị trên, bạn có thể thấy 03 đường SMA khác nhau. Như bạn nhìn thấy, đường SMA cho khoảng thời gian dài hơn là đường chậm trễ hơn so với giá. Chú ý rằng đường SMA100 cách xa hơn giá hiện thời so với các đường SMA50 và SMA20. Bởi vì với đường SMA100 bạn tính tổng giá đóng của 100 khoảng thời gian và chia cho 100. Việc bạn sử dụng số khoảng thời gian cao hơn làm việc phản ánh sự biến động giá chậm hơn.

Đường SMA trong đồ thị này hiển thị cho bạn cảm nhận chung về thị trường theo thời gian. Thay vì chỉ nhìn vào giá hiện tại của thị trường, đường trung bình cho chúng ta một các nhìn rộng hơn và chúng ta có thể đưa ra dự đoán giá tương lai.

2. Đường trung bình lũy thừa (Exponential Moving Average – EMA)

Mặc dù đường SMA là một công cụ tuyệt vời nhưng có một điểm khuyết lớn. Đừơng SMA rất dễ bị vô hiệu hóa.

Ví dụ: Vẽ một đường SMA với thời gian là 5 trên đồ thị ngày của EUR/USD và các giá đóng của 5 ngày như sau :

Day 1: 1.2345

Day 2: 1.2350

Day 3: 1.2360

Day 4: 1.2365

Day 5: 1.2370

Đường SMA sẽ được tính như sau :

(1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370)/5= 1.2358

Như vậy có đủ chính xác không? Sẽ như thế nào nếu giá ngày thứ 2 là 1.2300? Kết quả của đường SMA sẽ thấp hơn một ít và điều này mang đến cho bạn ý nghĩ giá đang đi xuống, trong khi đó thực tế ngày 2 có thể chỉ là một sự kiện tại một thời gian.

Như vậy, đôi khi đường SMA có thể quá đơn giản. Nếu có một cách khác để bạn có thể loại bỏ xung nhọn bạn sẽ không sai lầm. Nó được gọi là đường trung bình lũy thừa (EMA)

Đường EMA chịu ảnh hưởng nhiều hơn đối với các khoảng thời gian mới nhất. Trong ví dụ trên, đường EMA sẽ đặt nặng vào ngày 3 đến ngày 5, nghĩa là xung nhọn của ngày 2 sẽ ít giá trị hơn và sẽ không ảnh hưởng đường trung bình nhiều. Đường EMA chú trọng hơn vào hành động hiện giờ của những người giao dịch.

Khi giao dịch, nhìn xem những người giao dịch đang làm gì quan trọng hơn là xem họ đã làm gì trong tuần qua hoặc tháng qua.

3. Cái nào tốt hơn : SMA hay EMA?

Trước tiên hãy bắt đầu với một đường EMA. Khi bạn muốn một đường trung bình phản ánh hoạt động giá nhanh hơn thì một đường EMA với số khoảng thời gian ngắn là cách tốt nhất. Điều này có thể giúp bạn nắm bắt xu hướng giá rất sớm và kết quả là lợi nhuận cao hơn.

Thực vậy, bạn nắm bắt một xu hướng sớm hơn, bạn có thể giao dịch trên xu hướng đó dài hơn và thu vào nhiều lợi nhuận! Mặt trái đối với một đường trung bình biến động nhấp nhô là bạn có thể bị đánh lừa, bởi vì đường trung bình phản ánh quá nhanh đối với giá cả và bạn có thể nghĩ rằng một xu hướng mới đang hình thành nhưng thực tế nó có thể chỉ là một xung nhọn.

Với một đường SMA, khi bạn muốn một đường trung bình phẳng hơn và phản ánh chậm hơn hoạt động giá cả, thì một SMA với số khoảng thời gian dài hơn là cách tốt nhất. Mặc dù nó chậm phản ánh hoạt động giá, nó sẽ giúp bạn không bị sai lầm. Mặt trái là nó có thể làm bạn quá chậm và bạn có thể lỡ mất một cơ hội giao dịch tốt.         

Vậy thì cái nào tốt hơn? Thật khó để bạn quyết định. Nhiều người giao dịch vẽ nhiều đường trung bình khác nhau để có một cái nhìn tổng quát. Họ có thể sử dụng đường SMA với số khoảng thời gian dài để tìm xu hướng bao quát và sau đó sử dụng đường EMA với số khoảng thời gian ngắn để xác định thời điểm tốt để giao dịch.

Thực tế, nhiều hệ thống giao dịch được xây dựng dựa trên “Các giao chéo đừơng trung bình”. Sau phần này, chúng ta sẽ xem một ví dụ về cách sử dụng các đường trung bình như là một phần của hệ thống giao dịch.

Sử dụng

Tín hiệu mua: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn.

– Đường Giá vượt lên đường SMA20

– Đường Giá vượt lên đường SMA50

– Đường SMA20 vượt lên SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng tăng trong dài hạn)

– Đường Giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 (xu hướng tăng giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng lên)

Đồ thị minh họa các tín hiệu mua:

Đường trung bình 2Tín hiệu bán: tín hiệu bán xảy ra khi đường ngắn hạn xuống dưới đường dài hạn.

–  Đường Giá vượt xuống đường SMA20

–  Đường Giá vượt xuống đường SMA50

– Đường SMA20 vượt xuống SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng giảm trong dài hạn)

–  Đường Giá vượt xuống đường SMA20 và đường SMA20 vượt xuống SMA50 (xu hướng giảm giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng xuống)

Đồ thị minh họa các tín hiệu bán:

Đường trung bình 3Chú ý: Đường trung bình MA và những biến thể của MA được sử dụng rất có hiệu quả với thị trường có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên trong giai đoạn thị trường đang có trạng thái củng cố xu hướng; là giá liên tục tăng giảm đan xen lẫn nhau thì đường MA có khuynh hướng cho ra nhiều tín hiệu mua/bán sai lệch. Do đó, NĐT nên bỏ qua những tín hiệu sai khi 2 đường chạm nhau lên xuống liên tục.

NĐT có thể tìm hiểu thêm các chỉ báo kỹ thuật khác, cũng như các công cụ khác của phân tích kỹ thuật trong sách phân tích kỹ thuật tại đây.

Chungkhoanphaisinh.org

BÌNH LUẬN

Xin mời bình luận của bạn
Xin mời điền tên bạn tại đây